聚赢汇率-挂钩美元指数结构性存款产品18676号运行管理报告(2018年3季度)

尊敬的投资者:

  截至2018年9月30日,我行发售的聚赢汇率-挂钩美元指数结构性存款产品18676号处于投资期内,运行正常。现将具体情况报告如下:

  一、产品基本要素

  1、理财登记编码:C1030518002056

  2、起息日:2018年8月20日

  3、到期日:2018年11月20日

  4、挂钩标的:美元指数

  5、产品类型:保证收益型

  6、期初观察日:2018年8月20日

  7、期初观察价:96.2034

  8、期末观察日:2018年11月16日

  9、产品收益结构:

  若美元指数在期末观察日定盘价小于期初观察日定盘价的100%,产品年化收益率=3%+0.5*最小值(100%-期末观察日定盘价/期初观察日定盘价,8%);

  若美元指数在期末观察日定盘价大于等于期初观察日定盘价的100%且小于等于期初观察日定盘价的110%,产品年化收益率=3%+0.3*(期末观察日定盘价/期初观察日定盘价-100%);

  若美元指数在期末观察日的定盘价大于期初观察日定盘价的110%且小于等于期初观察日定盘价的150%,产品年化收益率=3%;

  若美元指数在期末观察日的定盘价大于期初观察日定盘价的150%,产品年化收益率=1.5%。

  上述定盘价指基于观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的美元指数货币篮子中间价的定盘价及美元指数计算公式所计算出来的美元指数中间价。

  其中,美元指数期初、期末观察日定盘价根据下列公式计算:

  50.14348112×EURUSD(t)^(-0.576) ×USDJPY(t)^(0.136) ×GBPUSD(t)^(-0.119) ×USDCAD(t)^(0.091) ×USDSEK(t)^(0.042) ×USDCHF(t)^(0.036)

  10、计息基础:ACT/365

  二、产品运行情况

货币对

期初观察价

928日定盘价

EURUSD

1.14250

1.16500

USDJPY

110.59500

113.49000

GBPUSD

1.27440

1.30880

USDCAD

1.30620

1.30230

USDSEK

9.16400

8.84220

USDCHF

0.99490

0.97630

美元指数价格

96.2034

94.9284


  9月28日,根据公式计算,美元指数的价格为94.9284,供投资者参考,您的到期收益取决于挂钩标的期末观察日的收盘价与期初观察价的涨跌幅比例。 


  特此公告。


中国民生银行股份有限公司

2018年10月15日

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